Валютные стратеги BNP Paribas обновили свою еженедельную оценку ситуации на валютном рынке, в подготовке которой используется квантовая модель «STEER», успешно зарекомендовавшая себя с точки зрения реализации своих прогнозов. Напомним, что данный банк является «пионером» использования данного подхода к оценке краткосрочной справедливой стоимости валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары. Ниже приведена таблица с указанием валютной пары, ее текущего курса, «справедливой» цены, дельты между двумя предыдущими параметрами и сигналом на покупку/продажу.

Прим. Profinance.ru: квантовым называется такой инвестиционный фонд, в котором выбор активов основан на количественном анализе. Создатели квантового фонда в его основе имеют сложную компьютерную формулу, которая и устанавливает, какие активы являются привлекательными для инвестиций. В классическом варианте квантового фонда окончательное решение о покупке или же продаже актива принимается исключительно на основании показателей расчетной модели. Однако есть квантовые фонды, в которых управлющий или группа управляющих на основании человеческого суждения может вносить корректировки в компьютерную модель.

На прошлой неделе модель STEER давала всего три торговых сигнала. Однозначно успешным был сигнал к покупке в евро/долларе. Однозначно убыточным был сигнал к покупке евро против фунта стерлингов. Сигнал на продажу в доллар/иене, данный неделю назад, можно засчитать успешным с учетом существенной просадки, которую пришлось бы перенести в течение недели.

На этой неделе модель STEER рекомендует купить евро против доллара, фунта и швейцарского франка, подразумевая более широкую недооцененность единой валюты. Модель по-прежнему рекомендует продавать доллар/иену и еще открыть короткую позицию в паре фунт/доллар (девиация отражает большую перекупленность британского фунта). Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex

Логотип является ссылкой на предыдущий комментарий этого банка