Валютные стратеги BNP Paribas опубликовали корректировку сигналов квантовой модели «STEER», довольно успешно зарекомендовавшая себя с точки зрения точности своих прогнозов. Напомним, что данный банк является пионером использования данного подхода к оценке «справедливости» текущих валютных курсов. Основу данной методики представляет взаимосвязь между процентными ставками, стоимостью акций и цен на сырьевые товары.

ProFinance.ru: квантовым называется инвестиционный фонд, торговая стратегия которого основана на количественном анализе. Фонд управляется сложной компьютерной формулой, которая и определяет, какие активы являются привлекательными для инвестиций. В классическом варианте квантового фонда окончательное решение о покупке или же продаже актива принимается исключительно на основании показателей расчетной модели. Однако есть квантовые фонды, в которых управляющий или группа управляющих на основе человеческого суждения может вносить корректировки в компьютерную модель.

Обновленные сигналы:

Long GBPUSD (покупка фунта стерлингов против доллара США): новая цель 1.3013 (пред. 1.2982), стоп 1.2164

Long EURNOK (покупка евро против норвежской кроны): новая цель 9.1609 (пред. 9.1965), стоп 8.9608

Закрытые сигналы:

Short USDCAD (продажа доллара США против канадского доллара): цель 1.3369, стоп 1.3661. Закрыт с прибылью на 1.3378 (22 ноября)

В таблице ниже указаны: 1. валютная пара, 2.справедливая цена (Fair Value), 3. Рыночная цена (MKT Price), 4. Разница между текущей ценой и справедливой ценой (delta MKT to Target), 5. Отклонение от среднего в ед. станд. отклонения (Deviation), 6. Отклонение в % (Deviation %), 7. Торговый сигнал (Trading Signal) 8. Спот цена на момент выдачи рекомендации (Spot Reference) 9. Разница между ценой выставления рекомендации и текущей ценой (delta Spot Ref. to MKT Price).

Отклонение (Deviation) более чем на 1.5 является значимым сигналом на предстоящую неделю. Значение +1.5 и выше предполагает, что курс валютной пары должен упасть и наоборот — значение -1.5 и ниже свидетельствует о потенциале роста.   

Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс