Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум





15.11.19 11:41

Продажа этой валюты точно принесет прибыль в 2020 году, утверждает квантовая модель Societe Generale

Швейцарский франк переоценен, вернется к долгосрочному значению: SG, основываясь на модели, дающей положительные результаты за последние 10 лет.

FIG.1

На графике представленные данные о чистых коротких позициях по франку амеркианской комиссиии по товарным фьючерсам (на срочной бирже в Чикаго)

Трифекта количественных моделей Societe Generale SA предсказывает, что швейцарский франк рухнет к 2020 году, что делает его лучшей валютой группы 10, на которую можно делать ставки. Три модели, ориентированные на возврат цены к ключевым уровням, оценку по отношению к другим валютам и наклон кривых доходности, в совокупности показали положительную доходность в семи из последних 10 лет на имитационной основе, по словам Оливье Давью, стратега аналитической группы SocGen, занимающейся применением квантов.

SocGen впервые представила квантовые модели в сентябре, стремясь применить принципы стоимостного инвестирования к валютам. Стратегия принесла бы целых 25% в 2009 году на фоне финансового кризиса, показав тогда самый высокий результат в моделировании SocGen, начиная с 2002 года. Текущий год на данный момент не назовешь звездным, поскольку он привел к убытку в 1.4%, самому большому с 2010 года. По словам Дэвио, модели отражают «довольно всепогодную стратегию, которая показала сильную устойчивость в течение» различных периодов экономического цикла.

Сигналы по франку

Три модели, имеющие временные горизонты от одного до шести месяцев, выдавали два медвежьих сигнала и один нейтральный сигнал для франка по состоянию на 12 ноября. Реверсивно-ценовая модель, которая анализирует динамику обменных курсов в течение шестилетнего периода и толкует, что эта динамика означает с точки зрения получения прибыли/убытка — сигнализирует о распродаже (франка).

По данным, собранным Bloomberg, франк был в тройке лидеров G-10 за этот период. Модель справедливой цены предполагает, что валюта стоит дорого. Это соответствует критерию Организации экономического сотрудничества и развития — определению стоимости по паритету покупательной способности, который показывает, что франк наиболее переоценен по отношению к доллару в G-10. И модель кривой доходности, которая предсказывает, что валюта, вероятно, укрепится в течение следующих шести месяцев, когда кривая станет круче, нейтральна. Все три вместе предполагают, что мы увидим более слабый франк.

Данные по позициям Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывают, что спекулянты и хедж-фонды с середины сентября становятся все более медвежьими по отношению к франку, хотя евро остается с самым большим шортом среди G-10.

Тем не менее, франк был убежищем для тех, кто обеспокоен торговыми войнами и замедлением глобального экономического роста. Инвесторов заманили стабильное правительство Швейцарии, профицит счета текущих операций и долг к ВВП соотношение всего 40%, в сравнении с 82.3% в США. Франк также был одной из трех лучших валют на протяжении всех пяти последних экономических спадов в США, согласно данным, собранным JPMorgan Chase & Co.

Франк упал на 0.6% по отношению к доллару с начала этого года и вплоть до четверга. Он вырос на 3.4% против евро, так как Европа борется с замедлением экономическим ростом и долгом.

Иногда «сбивают с толку»

На этой неделе модели рекомендуют шведскую крону в качестве любимой валюты для покупки в конце года.


«Иногда эти модели могут оказаться ошибочнымииз-за непредвиденных внешних факторов, но предположение, лежащее в основе систематических стратегий, заключается в том, что со временем этот шум устраняется, что позволяет моделям превращать постоянную неэффективность ценообразования в положительную отдачу», — сказал Давью.


Сюзанна Бартон в Нью-Йорке, Bloomberg

По теме:

Центробанк Швейцарии дает зеленый свет продолжению ралли франка


Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

15.11.19 08:20  |  Трейдеры валютного рынка не исключают заключения торговой сделки США и Китая в выходные 15.11.19 12:16  |  Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню
Комментарии (всего 17)
 
11:43  Kapusta: бейбакс!
11:44  TTleopard: 11:43 TTleopard: lilit (11:34), у тебя 2 ника на форуме? удачно в ренд южноафриканский зашла однако)))
11:44  TTleopard: Kapusta (11:43), к ене только)))
11:45  Kapusta: ща,надеюсь,баксоиндекс на 9820 подтянется,а оттель опять продадут.Хотя это все мышиная возня.
11:46  Kapusta: TTleopard (11:44), ой,я на неё даже не смотрю.У неё своя жизнь.
11:47  Kapusta: у баксоиндекса медвежий дивер на 4н.Причем по тренду.За счёт каких мажоров он упадёт в большей степени-не угадаешь,конечно.Хотя попробую покопаться в кроссах.Не сейчас.Позже.
11:51  Kapusta: сейчас по всем каналам дядю расчлененщика кажут.Ни одна собака не прокомментировала,как он верхом сидит.он ездить не умеет.Сидит мешком,лошади это больно.Но лезет на лошадь,так как себя видит не иначе,как напрлеоном.Вот точно так и на тёток же лезет.Скотина.
11:54  lilit: TTleopard (11:44), он уравновешивает, всегда в корзине валяется
он кста очень чувствителен на предмет рисков (выход и вход)
11:55  lilit: TTleopard (11:44), причем именно еврозар
12:01  mif: Kapusta (11:51),про богатство прокурора москвы тоже ни слова,наверн?
12:08  снег2012: lilit (11:55), какие люди..)))) приветки всем! фунтик чо вытворяет.. паразит..
12:10  снег2012: Kapusta (11:51), Татьяна! какие ужасы вы смотрите...
12:14  TTleopard: снег2012 (12:08), привет,а что вытворяет?))куда ждёшь его?
12:20  Kapusta: mif (12:01), нет,но не сомневаюсь.У меня сейчас отписка из прокуратуры лежит по совершенно вопиющему случаю.Никогда не жаловалась,а тут ну просто беспредел на таможне.Меня все единогласно уговаривали не полениться и в прокуратуру.Ну времени у меня нет особо,ладно,думаю,адвокат путь.Дык в отписке ситуация изложена ровно наоборот.Ясно.что таможенник заплатил.На что они рассчитывали-неясно.Там же камнеры!Конечно,прокуроры зарабатывают.Адвокат,кстати,из органов ушёл именно по причине беспредела там.
12:30  Frank: Kapusta (11:51), Тань, тут такое дело,
какое животное не возьми, оно не
любит, когда на него залезают, что лошадь,
что аспиранки.

Там все зависит от интегрального исчисления.
Если повернуть аспиранку или другое какое
создание в профиль и увидеть в профиле
интеграл, то вопроса о приемлемости
взбирания отпадёт сам собой.

А у соискательницы шансы сразу вырастают,
пропорционально замкнутому контуру.
08:11  foledman: Фоанк упадет. А потом резко взлетит на очередном кризисе

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2020 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·