18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





20.12.19 10:46

История говорит: продавай доллар в январе

Пробуем применить количественный анализ в трейдинге на форексе

FIG.1

Для трейдеров, которые ориентируются на исторические закономерности в динамике основных валют, ставка на падение доллара по отношению к иене в январе может сработать, считает Карл Штайнер из шведского банка SEB AB. Трейдеры, делавшие такую ставку каждый январь начиная с 2009 года, имели восемь из последних 11 прибыльных лет. Если модель подтвердится, любое оживление доллара может быть продано, когда начнется 2020 год.


В целом, в начале года инвесторы «продают доллары и покупают другие валюты, чтобы открыть новые позиции, что может объяснить более слабый доллар», — заявил Стейнер, главный количественный валютный стратег SEB, по телефону в четверг.


Доллар/иена является наиболее ликвидным инструментом в корзине из трех валютных пар, которые отслеживает SEB. Сюда также входят ставки на ослабление евро против норвежской кроны и укрепление кроны против шведской кроны. Штейнер пишет, что корзина принесла пятилетнюю доходность с поправкой на риск в размере 5%.

В рамках данной группы трейдеры, торгующие доллар/иену, в январе увеличивали счет в среднем на 1.7% за последние пять лет, в то время как другие, менее ликвидные пары, приносили им по 2.6% прибыли, говорится в отчете.

По словам Штайнера, банк выбрал комбинации валют частично для диверсификации. Скандинавские валюты часто ослабевают, когда аппетит к риску уменьшается, в то время как иена имеет тенденцию к укреплению в такие периоды. Именно такая динамика проявилась в январе 2014 года, когда инвесторы получили 3.2% по шортам доллар/иене, при этом понесли потери по другим ставкам, согласно отчету.

Количественная система группы анализирует сезонные закономерности в обменных курсах, чтобы оценить возможную прибыль — часть ежемесячного скрининга всех валютных кроссов Группы 10. Она использует подход, чтобы давать рекомендации по валютам на каждый месяц с августа 2018 года. Так называемая ежемесячная корзина сезонности давала прибыль в 10 из 12 месяцев этого года с ростом на 7.5%, пишет Штайнер.

Сюзанна Бартон в Нью-Йорке, Bloomberg

По теме:

Курс доллара резко взлетел на сообщении Трампа о сделке с Китаем

Рождество для рынков наступает раньше

«Придержите лошадей», — говорит Goldman Sachs противникам доллара

Рождество для рынков наступает раньше

Danske Bank: укрепление доллара станет главным событием 2020 года

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.


Последние новости:

19.12.19 22:19  |  Goldman Sachs назвал свою любимую валюту в Большой десятке 20.12.19 12:01  |  Credit Agricole закрыл лонг по фунту по трейлинг-стопу с минимальным профитом, так и не получив «сладкой» цели
Комментарии (всего 10)
 
10:47  Jannbel: 1
10:49  Cfnc: уговаривают так шо уж прям неприлично)
10:52  Море: А если будет как в 2013-м или похлеще?
11:10  Cfnc: Море (10:52), а как тогда было?
11:40  Море: Cfnc (11:10), Ну там же рост был пары, правда еще с окт 2012 но если с НГ 2013 считать то с 77 йен за бакс, к маю 13-го до 100 дошли.
11:44  Cfnc: Море (11:40),понятно,я ваще не слежу, только глобально
11:48  Cfnc: МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" — это "четкое объявление войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.

В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".

Немецкий канцлер, как пишет Bild, отреагировала на решение конгресса США ввести санкции "ясными словами". По версии издания, это "четкое объявление войны" Трампу. "Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", — говорится в статье.
11:51  Cfnc: Введение очередных неработающих санкций-вобщем-сильный удар по престижу страны ,вврдящей эти санкции
11:54  lilit: Forex Guru (22:14), Ни один федеральный канал не прервал вещание. Никто даже не пустил бегущую строку с информацией о теракте на Лубянке. Даже супероперативный новостной Россия 24. Святочные рассказы о пресс-конференции прерывать нельзя\\\\

дык территория оккупирована, зачем самим про себя писать?!

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2021 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·