18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





21.10.20 12:08

Кто-то сделал огромную ставку на снижение волатильности рынка акций

Ее объем был так велик, что сдвинул коэффициент пут/колл всего рынка и отправил его к рекордным значениям с 2009 года.

FIG.1

Весь мир ждет роста рыночной волатильности в ближайшие месяцы, однако один игрок делает огромную противоположную ставку. Кто-то (никто не знает, кто) в пятницу потряс рынок опционов серией огромных блочных сделок, которые являются ставкой на то, что индекс волатильности VIX снизится к февралю-марту в диапазон 17-21 с текущих 30.

Этот трейдер совершил сделку с 360 000 опционов на VIX, которая является покупкой медвежьего спреда 17-21 (покупка 60 000 февральских пут-опционов со страйком 21 и продажа 120 000 февральских пут-опционов со страйком 17. Аналогичная операция была совершена и с мартовскими опционами), отмечает глава департамента стратегии на рынке производных инструментов Susquehanna Financial Крис Мерфи. По его словам, на долю этих сделок пришлись 68% всего объема проторгованных в пятницу пут-опционов

Масштаб этой операции был так велик, что сдвинул коэффициент пут/колл всего рынка и отправил его к рекордным значениям с 2009 года (см. график ниже - прим. ProFinance.ru).

FIG.2

Однако уже в понедельник, т. е. в следующую торговую сессию, пыль улеглась, объем торгов стабилизировался, а коэффициент пут/кол вернулся в область средних значений этого года.


«Я думаю, что этот инвестор ставит на снижение волатильности в первом квартале 2021 года, что может произойти благодаря завершению выборов в США, появлению вакцины от коронавируса или новым мерам поддержки со стороны ФРС», - сообщил агентству Bloomberg Крис Мерфи. - «Сложно сказать, кем является этот игрок, однако, судя по объему сделки, это институциональный инвестор».


Данная ставка выглядит логичной, если посмотреть на кривую фьючерсов на VIX, которая предрекает постепенное снижение волатильности в декабре.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg

По теме:

Рынок акций может резко снизиться в стиле декабря 2018 года

Goldman Sachs предупреждает о рисках «значительного» снижения рынка акций накануне выборов президента США

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.


Последние новости:

21.10.20 11:07  |  Рынок акций может резко снизиться в стиле декабря 2018 года 21.10.20 14:01  |  Цена меди взлетела до двухлетнего рекорда
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2021 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·