Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы, базирующейся на основе оценки дифференциала доходности и моментума.

В рамках данной стратегии мы остаемся в длинной позиции по доллару и высокодоходным валютам («carry»). Крупнейшие покупки открыты в долларе, аусси и индийской рупии. Крупнейшие продажи – в евро, иене и тайваньском долларе. Наиболее отчетливые сигналы, сгенерированные системой: продажа евро/доллара, покупка доллар/шведской кроны и  доллар/норвежской кроны. В настоящий момент в стратегиях покупки «carry» мы задействовали: весь максимально допустимый бюджет для валют G10, 25% максимально допустимого бюджета для валют развивающихся стран и 75% максимально допустимого бюджета для азиатских валют. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex