Перекос волатильности в евро снижается по сравнению с тем, что было неделю назад, поскольку рынок опционов отслеживает спотовый рынок, где единая валюта находится под давлением. Рост риска падения более заметен в преддверии политического решения FOMC и на фоне растущих геополитических рисков.

   График Bloomberg

Недельные опционы по евро/доллару торгуются с премией в 35 базисных пунктов в пользу опционов пут. 13 января была обратная ситуация: 3 базисных пункта дороже стоили колл-опционы.

Тем не менее, подразумеваемая волатильность остается относительно невысокой, так как по недельным контрактам в евро она находится на уровне 6,34%, что значительно ниже декабрьских максимумов в 9%; средний показатель за последние шесть месяцев составляет 5,30%. Волатильность евро/доллара снизилась по сравнению с уровнем неделей ранее.

Василис Караманис, Bloomberg

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram 

По теме:

Доллар растет на украинском кризисе и в ожидании ястребиного сюрприза от ФРС