Финансовая изоляция России и ситуация, при которой станет возможным погашение некоторых долларовых облигаций только в рублях, заставляют инвесторов пытаться изучить все способы, которыми могут быть нарушены платежи.

Это привело к необычному дисбалансу между стоимостью страхования российского кредитного риска и ростом доходности по облигациям, что подорвало эффективность хеджирования кредитных дефолтных свопов. Пятилетний CDS имеет спрэд в 3422 базисных пункта по сравнению с Z-спредом в 6573 для долларовых облигаций с таким же сроком погашения. Этот контракт подразумевает вероятность дефолта в 91%.

Ранее стало известно, что компания Pimco, которая продавала дефолтные свопы на миллиард долларов и имеет суверенные облигации России в портфеле на 1,5 миллиарда, понесет значительные убытки, если комиссия по установлению случая дефолта признает случай выплаты долларовых долгов России рублями дефолтом.

Киев ведёт переговоры со странами Европы о том, чтобы арестованные $415 млрд резервов РФ пошли на возмещение ущерба Украине, заявил сегодня замглавы Минэкономики Украины.

По материалам Bloomberg

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram 

По теме:

Вероятность дефолта России превысила 50%

Аналитики JP Morgan предупреждают, что санкции значительно повышают вероятность дефолта России